Тикер mix что это

11.06.202313.06.2023 admin 0 Comments

Фьючерсы и опционы на индексы

Фьючерсы и опционы на фьючерсы на Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Индекс голубых фишек предоставляют широкий набор возможностей для хеджирования рисков по портфелям акций и для игры на росте или падении фондового рынка. Производные инструменты на индексы одинаково доступны как для инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных участников рынка.

Наименование контракта	Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи	Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи (мини)	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини)	Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек	Фьючерсный контракт на Индекс на волатильность российского рынка
Код	MIX	MXI	RTS	RTSM	RTSS	RVI
Котировка	100 х Индекс МосБиржи в пунктах	Индекс МосБиржи в пунктах	100 х Индекс РТС в пунктах	Индекс РТС в пунктах	Индекс голубых фишек в пунктах	Волатильность
Шаг цены	25 пунктов	0,05 пункта	10 пунктов	0,5 пункта	1 пункт	0,05 пункта
Стоимость шага цены	25 RUB	0,5 RUB	0,2 USD	0,1 USD	10 рублей	0,1 USD
Соотношение со стандартным контрактом	1:1	1:10	1:1	1:10	1:1	1:1
Тип контракта	Расчетный

О контрактах

Информация о торгах

Текущие цены фьючерсных контрактов

Последняя сделка	Изменение к закрытию	Макс. за день	Мин. за день	Объем торгов (контр.)	Число сделок	Открытых позиций
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини)
MXI-12.21	3 920,95	-0,64%	3 979,5	3 907,8	31 170	6 994	25 322
MXI-3.22	3 953,25	-0,71%	4 009,2	3 944	502	310	2 312
MXI-6.22	3 966	-1,39%	4 005,25	3 954,95	74	26	164
MXI-9.22	3 996,8	—	4 007,65	3 988,5	10	10	62
MXI-6.24	—	—	—	—	—	—	8
MXI-9.24	—	—	—	—	—	—	2
MXI-12.24	—	—	—	—	—	—	2
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи
MIX-12.21	392 000	-0,70%	397 975	390 675	22 188	13 198	33 820
MIX-3.22	394 625	-0,93%	400 825	394 000	300	242	3 570
MIX-6.22	397 750	-0,31%	400 825	397 750	15	10	5 902
MIX-9.22	401 000	—	401 000	397 350	5	3	16
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
RTS-12.21	167 000	-0,94%	169 880	166 380	652 535	321 530	359 652
RTS-3.22	165 290	-0,94%	168 100	164 660	11 024	7 903	19 064
RTS-6.22	164 600	-0,53%	166 550	164 600	69	58	964
RTS-9.22	165 190	+0,73%	165 190	165 190	1	1	292
RTS-12.22	162 210	—	163 800	162 210	5	5	164
RTS-3.23	—	—	—	—	—	—	32
RTS-6.23	—	—	—	—	—	—	16
RTS-9.23	—	—	—	—	—	—	8
Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини)
RTSM-12.21	1 670	-0,92%	1 698,5	1 663,5	13 253	5 019	11 962
RTSM-3.22	1 650,5	-1,05%	1 680,5	1 647	613	286	1 296
RTSM-6.22	—	—	—	—	—	—	20
RTSM-9.22	—	—	—	—	—	—	64
Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек
RTSS-12.21	26 417	—	26 417	26 417	1	1	24
RTSS-3.22	—	—	—	—	—	—	—
Фьючерсный контракт на волатильность российского рынка
RVI-12.21	30	-5,36%	30,8	30	39	15	112
RVI-1.22	30,45	—	30,45	30,45	1	1	12

Тикер mix что это. Смотреть фото Тикер mix что это. Смотреть картинку Тикер mix что это. Картинка про Тикер mix что это. Фото Тикер mix что это

Котировки срочных контрактов приведены на 03.12.2021 18:30

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Источник

Два фьючерса на индекс в РФ. Какой фьючерс выбрать Вам?

Если ваш выбор — самостоятельная и активная торговля, то вам придется принять важное решение. Оно заключается в выборе того, чем вы будете торговать на бирже. Дело в том, что у активных трейдеров (очень часто для торговли) только один инструмент. Хотя я сам не считаю, что ограничивать список торгуемых активов правильно. Трейдеру необходимо максимально эффективно реализовывать ВСЕ торговые возможности, которые он находит. Но…переубеждать через одну статью на сайте смысла нет, поэтому разберем популярные варианты.

Какие фьючерсы самые популярные у скальперов и дейтрейдеров? Обычно выбор идет из тех, кто показывает самый большой торговый оборот (Как определить ликвидность инструмента?)…ну и те, про которые активно пишут в сми и блогах.

Небольшая подсказка: на своем сайте биржа размещает текущую информацию по торговым секциям. И на первых местах там будут самые популярные…либо то, что биржа хочет продвинуть. Вы можете использовать для своей торговли именно эти активы, тк они часто будут активны и достаточно ликвидны для «обычного» капитала.

Как уже стало ясно, что ОЧЕНЬ часто не сам трейдер решает что ему торговать, а рекламный бюджет брокера или других представителей индустрии. Тот же ЦБ и его постоянные нововведения с категориями инвесторов. Выбор должен быть осознанным, поэтому разберем разницу!

Необходимый минимум для понимания этой статьи:

Если вы только начинаете торговать, то стоит сначала изучить статьи про самые основы. Например: фьючерс и сравнение фьючерса с акцией, про распространенные заблуждения в плане рисков торговли любыми деривативами. А потом вернуться к этой статье. Так будет правильнее 🙂

Что такое фьючерс? Что с ним не так. Отличия от акции. С точки зрения новичка. 10+

Обычный сценарий знакомства с деривативами: трейдер приходит инвестировать в известные ему компании. И это хорошая идея, тк в нормальных условиях,

На фьючерсах появятся айсы. Айсберг от производителя. Вызов принят. Как будем искать?

Как обычно происходит с важным новостным фоном на рынке? Все главные новости, которые действительно меняют структуру

Фьючерс. Кодировка контракта. Вопросы и ответы.

Классификация и кодировка фьючерсов. Сам термин «фьючерс» сложен…особенно для начинающего трейдера. Особенно, когда переходишь с рынка акций на рынок деривативов.

Индивидуальный курс. Версия 2021.

О авторе курса Крутые темы и технологии Концепция обучения Подробная программа Результаты обучения Видео и сделки по рынку Варианты курса и цена Оставить заявку на обучение Индивидуальный

Два индекса, но один фьючерс? RI vs MIX. Странная «привычка» рынка деривативов нашей страны.

Исторически сложилось, что когда говорят «Фондовый рынок», то это только «Московская биржа». Но раньше все было не так. И у нас было право выбирать, так как было целых две независимых биржи для рынка РФ. Была биржа RTS и биржа ММВБ. Они делили рынок на два сегмента. Акции «были» за ММВБ, а вот фьючерсы — это была биржа RTS.

PS: Возможно, что скоро ситуация изменится. Биржа «СПБ» анонсировало начало торговли русскими акциями. Это серьезный сдвиг в конкуренции…которой уже давно не было. В перспективе, это серьезно добавит нашему рынку стабильности.

UPDATE: Уже и «Московская биржа» начала торговлю акциями на Американском рынке (СПБ биржа теперь не монополист).

В чем разница? Подробное видео:

Вы можете выбрать между фьючерсом, который в своей основе имеет акцию или биржевой товар, но обычно, самые активные трейдеры, выбирают фьючерс на биржевой индекс.

И у нас их «всего» два: 1) Индекс акций MOEX 2) Индекc акций RTS.

О чем видео? Расшифровка тем.

Есть ли критичная разница между ними? Парадокс в том, что очень часто вы не найдете между ними особой разницы! Посмотрите на скрин ниже. Сверху график индекса на RTSI, снизу график на IMOEX. Согласны, что они почти одинаковы?

Зачем и почему существует два почти одинаковых биржевых индекса?

Специфика биржи RTS была в том, что ее индекс рассчитывался в долларах. Это было удобно для иностранцев. И когда делали фьючерс на индекс RTS, то в него сразу «вошла» эта валютная составляющая. Это и есть ключевая разница между двумя фьючерсами! Основная разница в графиках между MIX и RTS проявится в моменты сильного изменения курса USDRUB!

Это хорошо видно в таком параметре как стоимость пункта. На фьючерсе MIX он считается в рублях. Сколько поймали от хода — столько у вас на счете в рублях. А вот на fRTS, начинается достаточно хитрая математика. СТАТЬЯ ПРО MINSTEP

Когда вы торгуете фьючерсом RTS, то у вас «в довесок» идет влияние курса USDRUB, что может приводит к странным для новичка финансовым результатам. Для краткосрока это не так важно, но если у вас среднесрочная позиция и вы попали на девальвацию рубля…то можно очень серьезно потерять, тк все расчеты на нашей бирже приводятся к рублям на каждом клиринге.

Источник

Какая польза от уменьшенного в 10 раз фьючерса на индекс РТС? Разбор Банки.ру

Зачем инвесторам уменьшенная копия фьючерса на РТС и почему она пока не может заменить «старшего брата».

Что такое мини-фьючерс

Московская биржа запустила мини-фьючерс на РТС (торговый код — RTSM). Чтобы разобраться, как он устроен, вспомним, что такое фьючерс.

«Изначально фьючерсы, как и другие производные финансовые инструменты, создавались для страховки от изменения цен на базовый финансовый инструмент. Но в том числе используются и трейдерами для попытки извлечения прибыли», — говорит Евгений Шильников, независимый инвестиционный советник и инвестор.

Посредником между продавцами и покупателями выступает биржа. Чтобы гарантировать исполнение контракта, биржа блокирует на счетах участников сделки определенную сумму денег — гарантийное обеспечение, обычно около 10% от стоимости базового актива. Это дает возможность зарабатывать (или терять) на изменении цены товара или акции, вложив в актив всего десятую часть его стоимости. В этом смысле фьючерс похож на торговлю с плечом, когда инвестор занимает деньги у брокера, чтобы вложить их на бирже, а потому относится к инструментам с повышенным риском.

На бирже можно купить фьючерсы, в которых оговариваются цены на самые разные активы — акции, товары и в том числе биржевые индексы. На момент публикации статьи фьючерс на индекс РТС стоил порядка 170 тыс. рублей. Биржа требует под него 20-процентное обеспечение, то есть, чтобы купить один фьючерс, нужно вложить порядка 33 тыс. рублей. В случае с мини-фьючерсом номинальный объем контракта и сумма денежных средств, блокируемая под гарантийное обеспечение, будут в 10 меньше, чем для фьючерса на индекс РТС, говорится в официальном сообщении Мосбиржи. Это второй отечественный «мини», который доступен всем российским инвесторам на площадке. Первый — на индекс Мосбиржи (ранее назывался ММВБ) — был запущен еще в 2015 году.

Младшие братья

«Мини-фьючерсы — это те же фьючерсы, но с меньшим номиналом, — поясняет Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций». — Например, разница с обычным стандартным контрактом может быть 1:5, 1:10 или 1:100. В мире распространена практика внедрения таких контрактов. В частности, самым популярным можно назвать фьючерс E-mini на американский индекс S&P 500. Он был запущен еще в 1997 году». Кристина Агаджанова, независимый инвестиционный советник, отмечает, что практически на все главные индексы и категории доступны мини-контракты, например «такие, как Nasdaq 100, S&P MidCap 400 и Russell 2000, а также по золоту и евро».

Илья Коровин, председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, добавляет, что существуют даже микрособратья фьючерсов: «В 2019 году в США были запущены микрофьючерсы, составляющие одну десятую часть от мини-фьючерсов или, соответственно, одну сотую от первоначального (макро-) фьючерса».

Как используют уменьшенные копии фьючерсов?

Основная цель запуска таких продуктов для любой биржи — это расширение доступа к фьючерсам со стороны розничных инвесторов, а также увеличение ликвидности. «Бывает, что основные контракты слишком крупные и неудобные для спекулянтов с небольшим объемом денег для торговли, — рассказывает Шильников. — И выпуск «младшего брата» позволяет привлечь таких «розничных» участников рынка и сделать для них работу удобнее».

Агаджанова считает, что мини-контракты также активно используются как вариант маржинальной торговли, причем в значительной степени — для активных спекуляций: «Для «физиков» срочный рынок — это инструмент не столько для хеджирования рисков, сколько для спекуляций: ведь фьючерс фактически означает возможность сделать ставку на будущую стоимость актива, при этом на руках достаточно иметь 10—20% его стоимости. Фактически это маржинальная торговля с большим плечом, которая теперь, с введением мини-контрактов, станет еще доступнее широким слоям инвесторов».

На Московской бирже в ответ на запрос Банки.ру пояснили, что мини-версии фьючерсных контрактов на индексы предназначены для широкого круга частных инвесторов.

Первая шестилетка для мини-фьючерса на индекс Мосбиржи

Представить перспективы мини-инструмента на РТС поможет похожий на него уменьшенный контракт на индекс Мосбиржи. Планы на него были серьезные — предполагалось, что «младший брат» будет как минимум не менее популярен, чем старший, а может быть, и более. Прогнозы не оправдались.

По популярности мини-контракт заметно уступает полноценному спустя шесть лет после запуска, это признают и на Московской бирже. «Доля мини-фьючерса на индекс Мосбиржи с момента старта торгов составляет 23% от общего объема торгов основным фьючерсом на индекс Московской биржи», — фиксируют в пресс-службе биржи.

Эксперты отмечают, что разница в пользу полноценного фьючерса особенно заметна в объемах. Так, Шильников говорит, что «за счет того, что объем контракта по основному фьючерсу в 10 раз больше, объем в деньгах по нему почти в 10 раз больше, чем по мини-фьючерсу. Поэтому можно сказать, что очень популярным он не стал». Зарубежным «мини» это не мешает, по его словам, «размер открытых позиций по фьючерсному контракту на mini S&P 500 составляет для ближайшей даты исполнения 2,6 млн контрактов, или 587 млрд долларов. При этом по основному фьючерсу на индекс S&P 500 (он в 5 раз крупнее «мини») размер открытых позиций «всего лишь» 44 тыс. контрактов, или 50 млрд долларов».

Илья Коровин считает, что задумка по продвижению мини-контракта на индекс Мосбиржи не до конца реализована из-за проблем с возможностью быстро продать или купить актив на срочном рынке этой торговой площадки. «Это большая проблема — новые инструменты на срочном рынке вводятся достаточно регулярно, но обеспечить на них достаточную ликвидность организатор торгов не может», — говорит он. В понимании Коровина, новые инструменты размывают и так не впечатляющие характеристики российского срочного рынка по быстрой реализации или приобретению ценных бумаг. «Зачастую это приводит к резким нерыночным колебаниям цен даже давно торгуемых фьючерсов. Совсем недавний пример — ценовой скачок 26 августа на 10% в течение нескольких минут на нефтяном фьючерсе Brent на Мосбирже. Это ведет к убыткам трейдеров и совершенно не добавляет популярности новым, еще менее ликвидным фьючерсам», — утверждает эксперт.

Источник

фьючерс MIX

РТС, ММВБ на 1й квартал 2022г
ММВБ и РТС Первый импульс вниз сделан в рамках аб отскок в виде флета в точку «с», после чего ожидаю дальнейшего снижения к открытию рынка 2021года, в первом квартале 2022г.